İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Giriş: KANTİTATİF DÜŞÜNCE VE EKONOMETRİ 17
Bölüm 1
BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ
1.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli 21
1.2 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları 26
1.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Parametre Tahmini 26
1.3.1 Doğrusal En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 27
1.3.2 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Matrislerle Çözümü 34
1.3.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin EKK çözüm sonuçlarının Yorumu 36
1.3.4 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Teorik Değerler ve Artık Değerlerin Hesaplanması 37
1.4 Parametre Tahmincilerinin Kovaryansı 38
1.5 Parametre Tahmincilerinin Varyansları 39
1.6 Regresyon Denkleminde Değişken Katsayılarının Varyans– Kovaryans Matrisi 42
1.7 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini 43
1.8. Esneklik 45
ALIŞTIRMALAR 47
Bölüm 2
DETERMİNASYON (BELİRLİLİK) KATSAYISI
2.1 Determinasyon Katsayısının Tanımı, R2 51
2.2 Determinasyon Katsayısının Hesaplanması ve Yorumlanması 51
2.3 Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı 56
ALIŞTIRMALAR 58
Bölüm 3
REGRESYON KATSAYILARININ ANLAMLILIK SINAMASI (t–Testi)
3.1 Ekonometride istatistiksel Anlamlılık Kavramı 61
3.2 t– Testi 61
3.2.1 Katsayıların Anlamlılığının Testi 62
3.2.2 Hipotezlerin Oluşturulması 63
3.2.3 Tablo Değerinin Belirlenmesi 64
3.2.4 Test İstatistiğinin Hesaplanması 65
3.2.5 t–Testinde Karar Aşaması 66
ALIŞTIRMALAR 70
Bölüm 4
REGRESYON KATSAYILARININ TOPLUCA ANLAMLILIK TESTİ (F testi)
4.1 F–Testi 71
4.2 F Test İstatistiğinin Hesaplanması 72
4.3 F–Testinde Karar Aşaması 73
4.4 Varyans Analizi (ANOVA) Tablosu 73
ALIŞTIRMALAR 75
Bölüm 5
KORELASYON KATSAYISI
5.1 Kovaryans 77
5.2 Korelasyon Katsayısı 79
5.2.1 Korelasyon Katsayısının Tahmini 80
5.2.2 Korelasyon Katsayısının (r) Bazı Özellikleri 80
Bölüm 6
TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
6.1 Küçük Örnek Özellikleri 94
6.1.1 Sapmasızlık 94
6.1.2 Etkinlik 95
6.1.3 En İyi Doğrusal Sapmasızlık 96
6.1.4 Yeterlilik 96
6.2 Büyük Örnek Özellikleri 96
6.2.1 Asimtotik Sapmasızlık 97
6.2.2 Tutarlılık 98
6.2.3 Asimtotik Etkinlik 99
6.3. Aranan Özelliklerin Genel Bir Değerlendirilmesi 99
6.4 En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri 99
ALIŞTIRMALAR 101
Bölüm 7
ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON
7.1 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli 103
7.2 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları 104
7.3 Çoklu Regresyonda Parametrelerin Tahmini 105
7.3.1 En Küçük Kareler (EKK) Tahmincileri 105
7.3.2 Parametrelerin Matrislerle Tahmini 109
7.4 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Tahmin Değerlerinin Yorumu 115
7.5 Parametre Tahmincileri Arasındaki İlişki 116
7.6 Parametre Tahmincilerinin Varyansları 117
7.7 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini 120
7.8 Determinasyon (Belirlilik) Katsayısı ve Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı 121
7.9 Çoklu Regresyonda Kısmi Regresyon Parametrelerinin Testleri 123
7.9.1 Z veya t Testi 123
7.9.2 F–Testi 127
7.10 Çoklu ve Kısmi Korelasyon Katsayısı 130
7.10.1 Çoklu Korelasyon Katsayısı 130
7.10.2 Kısmi Korelasyon Katsayıları 131
7.11 Esneklik 133
ALIŞTIRMALAR 134
Bölüm 8
REGRESYON MODELLERİNDE
FONKSİYONEL YAPI VE SPESİFİKASYON
8.1 Doğrusal Biçim 139
8.2 Gerçekte Doğrusal Regresyon Modelleri 142
8.2.1 Tam Logaritmik Model 143
8.2.2 Yarı–Logaritmik Model 147
8.2.3 Çok Terimli Regresyon Modeli 150
8.3 Ters Model 153
8.4 Gerçekte Doğrusal Olmayan Modeller 156
8.5 MWD Testi 156
8.6 Lagrange Çarpan Testi (LM Testi) 161
ALIŞTIRMALAR 164
Bölüm 9
KUKLA DEĞİŞKENLER
9.1 Kukla Değişken Kavramı 167
9.2 Tek Kukla Değişkenli Basit Regresyon Modeli, 168
9.3 Çift Kukla Değişkenli Regresyon Modelleri 171
9.4 Kukla Değişkenlerin Bağımsız Değişken Olarak Kullanılması ve Yorumu 172
ALIŞTIRMALAR 175
Bölüm 10
OTOKORELASYON (ARDIŞIK BAĞIMLILIK)
10.1 Otokorelasyonun Tanımı 179
10.2 Otokorelasyonun Nedenleri 180
10.3 Otokorelasyonun Sonuçları 182
10.4 Otokorelasyonun Belirlenmesi 183
10.4.1 Grafik Yöntemi 183
10.4.2 Durbin Watson Testi 184
10.4.3 Durbin–h Testi 189
10.4.4 Durbin’in Alternatif Testi 192
10.5 Otokorelasyonun Düzeltilmesi 194
10.5.1 İlk Farklar Yöntemi 195
10.5.2 Genelleştirilmiş Farklar Yöntemi 196
10.5.3 Durbin’in İki Aşamalı Yöntemi 197
ALIŞTIRMALAR 199
Bölüm 11
DEĞİŞEN VARYANS
11.1 Sabit ve Değişen Varyans Kavramları 201
11.2 Değişen Varyansın Nedenleri 204
11.3 Değişen Varyansın Sonuçları 205
11.4 Değişen Varyansın Belirlenmesi 206
11.4.1 Spearman Sıra Korelasyon Testi 206
11.4.2 White Testi 209
11.4.3 Ramsey’in Reset Testi 211
11.4.4 Park Testi 213
11.4.5 Glejser Testi 215
11.4.6 Breusch–Pagan–Godfrey Testi 217
11.4.7 Değişen Varyansın Düzeltilmesi 219
ALIŞTIRMALAR 221
Bölüm 12
MODEL SEÇİMİ
12.1 Alternatif Modellerin Karşılaştırılması 223
12.2 Nested Modellerin Seçimi 224
12.2.1 Standart Seçim Kriterleri 225
12.2.1.1 Belirlilik Katsayısı ("R2" ) 225
12.2.1.2 Düzeltilmiş Belirlilik Katsayısı ("R2" )) 225
12.2.1.3 Artıkların Kareleri Toplamı ve Hata Terimi varyansının Tahmini 226
12.2.2 R2’nin Maksimizasyonuna Bağlı Kriterler 227
12.2.3 Bilgi Kriterleri 230
12.2.4 Nested Modellerin Testi 231
12.3 Nonnested Modellerin Seçimi 231
12.3.1 Cox Testi 232
12.3.2. J Testi 233
12.4 Fonksiyonel Şeklin Belirlenmesi 236
ALIŞTIRMALAR 238
Bölüm 13
ARDIŞIK BAĞLANIMLI VE GECİKMESİ DAĞITILMIŞ MODELLER
13.1 Gecikmenin İktisattaki İşlevi 240
13.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Tahmini 242
13.2.1 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Modele Özgü Tahmini 242
13.2.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Koyck Yaklaşımı 243
13.2.3. Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Almon Yaklaşımı 247
13.2.4 Uyarlanmış Beklentiler Modeli ile Tahmin 253
13.3 Ardışık Bağlanımlı (Otoregresif) Modellerin Tahmini 257
13.3.1 Araç Değişkenler (AD) Yöntemi İle Tahmin 258
13.4 Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi 259
13.5 Ardışık Bağlanımlı Modellerde Ardışık Bağımlılık Sorunu ve Durbin h Sınaması 261
13.6 İktisatta Nedensellik: Granger Testi 264
ALIŞTIRMALAR 268
Bölüm 14
BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER
14.1 Eşanlı Denklem Modelleri 271
14.2 Eşanlı Denklem Sistemlerinde Denklem Türleri 274
14.3 Eşanlılık Sapması 275
14.4 Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi 276
14.4.1 Belirlenmenin İndirgenmiş Kalıp Denklemleri ile Araştırılması 277
14.4.2 Belirlenmenin Yapısal Kalıp Denklemleri ile Araştırılması 279
14.5 Eşanlı Denklem Modellerini Tahmin Yöntemleri 284
14.5.1 Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi (DEKK) 285
14.5.2 İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi 288
14.5.3 Araç Değişkenler Yöntemi 289
14.5.4 Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi 290
ALIŞTIRMALAR 291
Bölüm 15
EKONOMETRİK UYGULAMA VE SİMÜLASYON
15.1 Simülasyon 295
15.2 Simülayon Modelindeki Unsurlar 296
15.3. Simülasyon Tekniği 296
15.4 Simülasyon’un Zaman Çizgileri 297
15.5 Simülasyon Modellerinin Testi 298
15.5.1 Tek Denklemli Simülasyon Modellerinde Test 298
15.5.2 Çok Denklemli ve Eşanlı Simülasyon Modellerinin Testi 299
15.6 Simülasyon Performansının (Başarısının) Ölçülmesi 299
15.7 Simülasyon Modelinin Duyarlılık Testi 300
ALIŞTIRMALAR 304
Bölüm 16
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
16.1 Zaman Serilerini Etkileyen Faktörler 306
16.2 Zaman Serilerinin Özellikleri 310
16.3 Durağanlık Testleri 311
16.3.1 Korelogram Testi 311
16.3.2 Birim Kök Testi (Unit Root) 315
16.3.3 Phillips–Perron Testleri 322
16.4 Eşbütünleşme (Cointegration) ve Hata Düzeltme (Error Correction) Modelleri 325
16.5 Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli 335
16.6 Zaman Serisi Modelleri 336
16.6.1 Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) modelleri 336
16.6.2 VAR (Vektör Otoregresyon) Modeli 344
ALIŞTIRMALAR 346
EKLER
EK–1: NORMAL DAĞILIM 349
EK–2: MATRİSLER VE DETERMİNATLAR 352
1.1 MATRİSLER 352
1.1.1 Matris İşlemleri 355
1.2 DETERMİNANTLAR 356
1.2.1 Determinantların Özellikleri 356
1.2.2 Determinantın Hesaplanması 357
1.2.3 Ters Matrisin Kofaktörler ve Determinant Yardımıyla Bulunması 359
İSTATİSTİK TABLOLAR 363
Kaynaklar 371
İngilizce – Türkçe Terimler 375
Kavramlar Dizini 381 |
Bilgisayar, Teknoloji Kitapları 
