İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL OLARAK PORTFÖY
I. PORTFÖY KAVRAMI 13
II. PORTFÖY OLUŞTURMA AMACI 14
III. PORTFÖY YÖNETİMİ 14
IV. PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 15
A. Portföy Planlaması 16
B. Yatırım Analizi 16
C. Portföy Seçimi 17
D. Portföy Değerlemesi 17
E. Portföy Revizyonu 18
V. PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ 18
VI. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 19
VII. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ 19
A. Portföy Yönetim Şirketlerinin Faaliyet Şartları 24
VIII. PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ 56
IX. PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI 61
X. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNİN YAPAMAYACAĞI İŞ VE İŞLEMLER 63
XI. KOLEKTİF PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ 64
A. Kolektif Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin İlkeler 65
XII. BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ 66
A. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Esaslar 67
XIII. YATIRIM FONU KATILMA PAYI PAZARLAMA VE DAĞITIM FAALİYETİ, YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ VE YATIRIM FONU KATILMA PAYI PAZARLAMA VE DAĞITIM FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR 67
XIV. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR 68
İKİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİMİ
I. PORTFÖY YÖNETİMİ ÇEŞİTLERİ 75
A. Bireysel Portföy Yönetimi 75
B. Kurumsal Portföy Yönetimi 78
C. Kolektif Portföy Yöneticiliği 78
1. Kollektif Portföy Yönetimi 79
2. Kolektif Yatırım Kuruluşları 79
a. Menkul Kıymet Yatırım Fonları 80
aa. Fon Kurucular 81
bb. Yatırım Fonlarında İlkeler 81
cc. Yatırım Fonlarının Avantajları 82
dd. Yatırım Fonlarının Maliyetleri 83
ee. Yatırım Fonuna Ait Temel Bilgiler 84
ff. Yatırım Fonları Yatırım Alanları 86
gg. Fon Türleri 87
hh. Katılma Payları ve Fiyatları 90
ıı. Fon Portföyünün Yönetilmesi 92
ii. Katılma Paylarının Kayden İzlenmesi 92
jj. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 92
kk. Şemsiye Fon Türleri 97
ll. Şemsiye Fonun Kuruluşu ve Fon Katılma Paylarının İhracına İlişkin Esaslar 101
mm. Portföy Sınırlamalarına İlişkin Esaslar 107
nn. Fon Türlerine Özel Esaslar 114
oo. Şemsiye Fonun ve Fonun Sona Ermesine, Devrine ve Yapılandırılmasına İlişkin Esaslar 118
pp. Emeklilik Yatırım Fonları 124
aaa. Bireysel Emeklilik Sistemi 124
bbb. Emeklilik Yatırım Fonları 133
ccc. Emeklilik Yatırım Fonları Türleri 134
rr. Portföy Yönetimine İlişkin Esaslar 145
ss. Emeklilik Fonlarının Yönetimi 150
tt. Fon Portföy Yönetimine İlişkin İlkeler 151
uu. Portföy Sınırlamaları 152
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YATIRIM ARAÇLARI
I. PORTFÖYE ALINABİLECEK OLAN MENKUL KIYMETLER (YATIRIM ARAÇLARI) VE PORTFÖY ÇEŞİTLERİ 163
A. Pay Senetleri 164
B. Borsa Yatırım Fonları 166
C. Varantlar 166
D. Sertifikalar 168
E. Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 171
F. Gayrimenkul Sertifikaları 171
G. Kamu Borçlanma Araçları 171
H. Özel Sektör Tahvilleri 174
İ. Finansman Bonoları 174
J. Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 175
K. Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler 175
L. Kira Sertifikası 176
M. Türev Araçlar 177
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
PORTFÖY ÇEŞİTLERİ
I. YERİNDELİK TESTİ 191
II. UYGUNLUK TESTİ 196
BEŞİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİM TEORİLERİ
I. PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ 203
II. GELENEKSEL PORTFÖY TEORİSİ 204
III. MODERN PORTFÖY TEORİSİ 207
IV. FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİ– CAPITAL ASSETS PRICING MODEL–CAPM 210
V. FİNANSAL VARLIK PAZAR DOĞRUSU 216
VI. ARBİTRAJ FİYATLAMA KURAMI 218
VII. ÇOK FAKTÖRLÜ FİYATLAMA MODELI 219
ALTINCI BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİMİNDE RİSK VE GETİRİ HESAPLAMALARI
I. RİSK 223
II. RİSK ÇEŞİTLERİ 223
III. RİSK YÖNETİMİ 224
IV. RİSKİN ÖLÇÜLMESİ 225
V. ALFA KATSAYISI 229
VI. BETA KATSAYISI 229
VII. KORELASYON KATSAYISI 231
VIII. KOVARYANS 232
IX. BEKLENEN GETİRİ 234
X. PORTFÖY RİSKİNİN VE GETİRİSİNİN ÖLÇÜMÜ 235
XI. MARKOWITZ ÇEŞİTLENDİRMESİ 237
XII. ETKİN PORTFÖYLER VE OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ 238
XIII. İNDEKS MODELLER 239
A. Tekli Endeks Modeli 239
B. Çoklu İndeks Modeli 241
XIV. PORTFÖY PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ 241
XV. PORTFÖY PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 241
A. Sharpe Performans Ölçütü (Sharpe Rasyosu) 242
B. M2 Performans Ölçütü 244
C. Sortino Oranı 244
D. Treynor Performans Ölçütü 244
E. T2 Performans Ölçütü 246
F. Jensen (Alfa) Ölçütü 246
G. Değerleme Oranı (Appraisal Ratio) 248
H. Fama Ölçütü 248
İ. Kuadratik Regresyon Modeli 248
J. Kukla Değişkenli Regresyon Modeli 248
K. Veri Zarfı Analizi Yaklaşımı 249
XVI. PORTFÖY PERFORMANS KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 249
YEDİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİLERİ
I. SATIN AL VE ELDE TUT STRATEJİSİ 251
II. MALİYET ORTALAMA STRATEJİSİ 251
III. SABİT PARA MİKTARI STRATEJİSİ 253
IV. SABİT ORAN STRATEJİSİ 254
V. ENDEKS İÇERİKLİ FON STRATEJİSİ 255
VI. GELECEKTEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMA STRATEJİSİ 255
VII. ANALİZ YÖNTEMLERİNE DAYANAN STRATEJİLER 256 |
Bilgisayar, Teknoloji Kitapları 
